新谷 元嗣

新谷 元嗣

教員名 / 職名

新谷 元嗣 SHINTANI, Mototsugu / 教授

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shintan[at]e.u-tokyo.ac.jp
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略歴

平成5年3月 大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程修了
平成5年4月 大阪大学社会経済研究所助手
平成12年5月 イェール大学Ph.D.(経済学)
平成13年4月 慶応義塾大学商学部専任講師
平成19年6月 日本銀行金融研究所エコノミスト
平成20年8月 ヴァンダービルト大学経済学部准教授
平成21年5月 大阪大学金融・保険教育研究センター特任准教授(常勤)
平成26年1月 東京大学先端科学技術研究センター教授
平成31年4月 東京大学大学院経済学研究科教授

現在の研究分野

マクロ経済学、計量経済学

研究課題

マクロ経済分析において確率トレンドや構造変化を含む非線形トレンド等を適切にモ デルに組み込む様々な手法をこれまで開発してきた。 現在はゼロ金利制約下における非伝統的金融政策評価のための非線形一般均衡マクロモデルの推定や、ビッグデータを用いたマクロ経済予測の研究を進めている。

研究業績

著書・編著 - 2018年以降の研究業績

  • 西山慶彦、新谷元嗣、川口大司、奥井亮「計量経済学 (New Liberal Arts Selection)」、2019年、有斐閣.
  • ウォルター・エンダース(著)、新谷元嗣、藪友良(訳)「実証のための計量時系列分析」、2019年、有斐閣.

論文 - 2018年以降の研究業績

  • Iiboshi, Hirokuni, Mototsugu Shintani and Kozo Ueda. “Estimating a Nonlinear New Keynesian Model with a Zero Lower Bound for Japan,” 2021, Journal of Money, Credit, and Banking, 近刊.
  • Mukoyama, Toshihiko, Mototsugu Shintani and Kazuhiro Teramoto. “Cyclical Part-Time Employment in an Estimated New Keynesian Model with Search Frictions,” 2021, Journal of Money, Credit, and Banking, 近刊.
  • Goshima, Keiichi, Hiroshi Ishijima, Mototsugu Shintani and Hiroki Yamamoto. “Forecasting Japanese Inflation with News-based Business Cycle Indexes,” 2021, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 近刊.
  • Iwasaki, Yuto, Ichiro Muto and Mototsugu Shintani. “Missing Wage Inflation? Estimating the Natural Rate of Unemployment in a Nonlinear DSGE Model,” 2021, European Economic Review, 132, February 2021, Article 103626.
  • Maehashi, Kohei, and Mototsugu Shintani. “Macroeconomic Forecasting Using Factor Models and Machine Learning: An Application to Japan,” Journal of the Japanese and International Economies; 58, December 2020, Article 101104.
  • Shibata, Akihisa, Mototsugu Shintani, and Takayuki Tsuruga. “Current Account Dynamics under Information Rigidity and Imperfect Capital Mobility,” Journal of International Money and Finance; 92, April 2019, Pages 153-176.
  • Inoue, Atsushi, and Mototsugu Shintani. “Quasi-Bayesian Model Selection,” Quantitative Economics; 9(3), November 2018, Pages 1265-1297.
  • Lee, Yoon-Jin, Ryo Okui, and Mototsugu Shintani. “Asymptotic Inference for Dynamic Panel Estimators of Infinite Order Autoregressive Processes,” Journal of Econometrics; 204(2), June 2018, Pages 147-158.
  • Shintani, Mototsugu, and Zi-Yi Guo. “Improving the Finite Sample Performance of Autoregression Estimators in Dynamic Factor Models: A Bootstrap Approach,” Econometric Reviews; 37(4), 2018, Pages 360-379.

論文 - 2001年-2017年の主要業績

  • Perron, Pierre, Mototsugu Shintani, and Tomoyoshi Yabu. “Testing for Flexible Nonlinear Trends with an Integrated or Stationary Noise Component,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics; 79(5), October 2017, Pages 822-853.
  • Park, Joon Y., and Mototsugu Shintani. “Testing for A Unit Root Against Transitional Autoregressive Models,” International Economic Review; 57(2), May 2016, Pages 635-664.
  • Crucini, Mario J., Mototsugu Shintani, and Takayuki Tsuruga. “Noisy Information, Distance and Law of One Price Dynamics across US Cities,” Journal of Monetary Economics; 74, September 2015, Pages 52-66.
  • Crucini, Mario J., Mototsugu Shintani, and Takayuki Tsuruga. “Real Exchange Rate Dynamics in Sticky Wage Models,” Economics Letters; 123(2), May 2014, Pages 160-163.
  • Crucini, Mario J., Mototsugu Shintani, and Takayuki Tsuruga. “Do Sticky Prices Increase Real Exchange Rate Volatility at the Sector Level?,” European Economic Review; 62, August 2013, Pages 58-72.
  • Shintani, Mototsugu, Tomoyoshi Yabu, and Daisuke Nagakura. “Spurious Regressions in Technical Trading,” Journal of Econometrics; 169, 2012, Pages 301-309.
  • Fujiwara, Ippei, Yasuo Hirose, and Mototsugu Shintani. “Can News Be a Major Source of Aggregate Fluctuations? A Bayesian DSGE Approach,” Journal of Money, Credit, and Banking; 43(1), February 2011, Pages 1-29.
  • Crucini, Mario J., Mototsugu Shintani, and Takayuki Tsuruga. “The Law of One Price without the Border: the Roles of Distance versus Sticky Prices,” the Economic Journal; 120(544), May 2010, Pages 462-480.
  • Shintani, Mototsugu. “Financial Forecasting, Sensitive Dependence,” in Robert Meyers (Ed.) Encyclopedia of Complexity and System Science, New York: Springer-Verlag, 2009, Pages 3504-3524.
  • Crucini, Mario J., and Mototsugu Shintani. “Persistence in Law of One Price Deviations: Evidence from Micro-data,” Journal of Monetary Economics; 55(3), April 2008, Pages 629-644.
  • Ahlin, Christian, and Mototsugu Shintani. “Menu Costs and Markov Inflation:  A Theoretical Revision with New Evidence,” Journal of Monetary Economics; 54(3), April 2007, Pages 753-784.
  • Inoue, Atsushi, and Mototsugu Shintani. “Bootstrapping GMM Estimators for Time Series,” Journal of Econometrics; 133(2), August 2006, Pages 531-555.
  • Shintani, Mototsugu. “Nonlinear Forecasting Analysis Using Diffusion Indexes: An Application to Japan,” Journal of Money, Credit, and Banking 37(3), June 2005, Pages 517-538.
  • Takagi, Shinji, Mototsugu Shintani, and Tetsuro Okamoto. “Measuring the Economic Impact of Monetary Union: The Case of Okinawa,” Review of Economics and Statistics; 86(4), November 2004, Pages 858-867.
  • Shintani, Mototsugu, and Oliver Linton. “Is There Chaos in the World Economy? A Nonparametric Test Using Consistent Standard Errors,” International Economic Review; 44(1), February 2003, Pages 331-358.
  • Shintani, Mototsugu. “A Simple Cointegrating Rank Test Without Vector Autoregression,” Journal of Econometrics; 105(2), December 2001, Pages 337-362.

その他 - 2018年以降の研究業績

  • 新谷元嗣「機械学習と計量経済分析のこれから」『[新版]進化する経済学の実証分析』(経済セミナー編集部編)2020年、日本評論社.
  • 新谷元嗣、伊神満、北川透、和泉潔、宮川大介「ビッグデータ・機械学習と経済分析(パネル討論I)」『現代経済学の潮流2019』(宇井貴志、加納隆、原千秋、渡辺敏明編)2019年、東洋経済新報社、pp.149-196.
  • 宮尾龍蔵、新谷元嗣「金融政策はジレンマを乗り越えられるか―均衡利子率の推計から示唆されること―」NIRAオピニオンペーパーNo.38、2018年5月.

学会活動・受賞等

所属学会

  • 日本経済学会
  • アメリカ経済学会(American Economic Association)
  • エコノメトリック・ソサエティ(Econometric Society)

科学研究費・各種のプロジェクトによる研究

  • 令和2年-令和4年 科学研究費基盤研究(B) 20H01482 『機械学習的手法を用いたマクロ計量経済分析』
  • 平成29年-平成31年 科学研究費基盤研究(B) 17H02510 『非線形トレンドのマクロ計量分析』
  • 平成26年-平成28年 科学研究費基盤研究(B) 26285049 『閉鎖経済および開放経済の短期マクロ計量モデル選択に関する理論応用分析』

受賞等

  • 日本経済学会中原賞、2012年.