髙橋 明彦

髙橋 明彦

教員名 / 職名

髙橋 明彦 TAKAHASHI, Akihiko / 教授

教員個人ホームページ

教員個人ページへ別ウィンドウで開く

E-mail

 

略歴

昭和60年3月 東京大学経済学部卒業
昭和60年4月 日本興業銀行
平成7年12月 カリフォルニア大学バークレー校ビジネススクール 博士課程修了(Ph.D.取得)
平成10年1月 Long Term Capital Management
平成11年4月 東京大学大学院数理科学研究科助教授
平成15年4月 同 経済学研究科助教授
平成19年4月 同 准教授
平成19年6月 同 教授

現在の研究分野

数量ファイナンス、インベストメント

研究課題

ファイナンスの分野で研究を行っている。特に、ファイナンス分野の数値的諸問題に対し、統計的漸近分布論及びマリアヴァン解析(無限次元確率解析)を基礎とした新手法の開発とその体系化に関する研究を進めている。また、モンテカルロフィルタなどフィルタリング技術を活用し金利の期間構造モデルの推定及び投資信託などの運用手法分析に関する新手法の開発も行っている。その他の研究としては、信用リスクを明示的に考慮した実用的な転換社債モデルの開発を行った。

研究業績

学会活動・受賞等