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高橋 明彦 TAKAHASHI, Akihiko 教員個人ページへ
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〒113-0033 文京区本郷7-3-1
東京大学大学院経済学研究科
 
略歴
昭和 60年 3月  東京大学経済学部卒業
昭和 60年 4月  日本興業銀行
平成 7年 12月  カリフォルニア大学バークレー校ビジネススクール 博士課程修了(Ph.D.取得)
平成 10年 1月  Long Term Capital Management
平成 11年 4月  東京大学大学院数理科学研究科助教授
平成 15年 4月  同 経済学研究科助教授
平成 19年 4月  同 准教授
平成 19年 6月  同 教授
 
現在の研究分野
ファイナンス
 
研究課題と研究経過
ファイナンスの分野で研究を行っている。特に、ファイナンス分野の数値的諸問題に対し、統計的漸近分布論及びマリアヴァン解析(無限次元確率解析)を基礎とした新手法の開発とその体系化に関する研究を進めている。また、モンテカルロフィルタなどフィルタリング技術を活用し金利の期間構造モデルの推定及び投資信託などの運用手法分析に関する新手法の開発も行っている。その他の研究としては、信用リスクを明示的に考慮した実用的な転換社債モデルの開発を行った。