斎藤 大河

斎藤 大河

教員名 / 職名

斎藤 大河 SAITO, Taiga / 講師

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略歴

平成13年3月 東京大学理学部数学科卒業
平成15年3月 東京大学大学院数理科学研究科修士課程修了
平成15年4月 メリルリンチ日本証券
平成19年9月 ドイツ証券
平成27年3月 東京大学大学院経済学研究科博士課程修了 博士(経済学)
平成27年4月 金融庁金融研究センター
平成29年4月 東京大学大学院経済学研究科講師

現在の研究分野

コーポレートキャピタルマネジメント、ファイナンス、制御理論

研究課題

制御理論のコーポレートキャピタルマネジメントやファイナンスにおける諸問題への応用を行っている。 またこれらの応用に端を発する制御理論における問題を解決するための計算・解析手法の開発に取り組んでいる。 これまでにホスピタリティ産業におけるレベニューマネジメント、流動性とマーケットインパクトを考慮したデリバティブプライシング、高頻度取引市場の分析について研究を行っている。

研究業績

論文 - 英文

  • “Interest rate model with investor attitude and text mining”, 2020, IEEE Access, 8, 86870-86885. 2020 (with Souta Nakatani, Kiyohiko G. Nishimura, and Akihiko Takahashi).
  • “Stochastic differential game in high frequency market”, 2019, Automatica, 104, 111-125. (with Akihiko Takahashi)
  • “Application of online booking data to hotel revenue management”, 2019, International Journal of Information Management, 46, 37-53. (with Akihiko Takahashi, Noriaki Koide, and Yu Ichifuji)
  • “Trading and Ordering Patterns of Market Participants in High Frequency Trading Environment -Empirical Study in the Japanese Stock Market-”, 2018, Asia Pacific Financial Markets, 25, 179-220. (with Takanori Adachi, Teruo Nakatsuma, Akihiko Takahashi, Hiroshi Tsuda and Naoyuki Yoshino)
  • “Derivatives pricing with market impact and limit order book”, 2017, Automatica, 86, 154-165. (with Akihiko Takahashi)
  • “Hedging and pricing illiquid options with market impacts”, 2017, International Journal of Financial Engineering, 4(02n03), 1750030.
  • “Optimal room charge and expected sales under discrete choice models with Limited capacity”, 2016, International Journal of Hospitality Management, 57, 116-131. (with Akihiko Takahashi and Hiroshi Tsuda)
  • “Pricing Foreign Exchange Options under Intervention by Absorption Modelling”, 2016, Asia Pacific Financial Markets, DOI:10.1007/s10690-016-9210-1, 1-22.
  • “Self-Financing Strategy Expression in General Shape Limit Order Book with Market Impacts in Continuous Time”, 2015, International Journal of Financial Engineering, Vol.2, No.3, 1550034, 1-19.

論文 - 和文

  • “漸近展開を用いたアメリカン・オプションの評価法”, 2003, 金融研究, Vol.22-2, 35-87. (with Akihiko Takahashi)

学会活動・受賞等

所属学会

  • JAFEE 日本金融・証券計量・工学学会