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教員名 教員個人ホームページ
大森 裕浩  OMORI, Yasuhiro 教員個人ページへ
オフィス E-mail
〒113-0033 文京区本郷7-3-1
東京大学大学院経済学研究科
omori at e.u-tokyo.ac.jp
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略歴
昭和 60年 3月  東京大学経済学部卒業
平成 4年 8月  米国ウィスコンシン大学マディソン校大学院統計学部 Ph.D.コース修了(Ph.D.取得)
平成 4年 9月  米国オハイオ州立大学コロンバス校統計学部専任講師(Instructor)
平成 5年 7月  千葉大学法経学部専任講師
平成 6年 10月  千葉大学法経学部助教授
平成 8年 4月  東京都立大学経済学部助教授
平成 13年 4月  東京都立大学経済学部教授
平成 13年 10月  東京大学大学院経済学研究科助教授
平成 19年 4月  同 准教授
平成 21年 7月  同 教授
 
現在の研究分野
計量経済学,ベイズ統計学
 
研究課題と研究経過
 マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ統計的推測の方法について研究。マクロ・ミクロ経済データの分析やファイナンスの実証分析において,潜在変数が多く用いられるようなモデルについて計算統計の手法を適用することで,従来では推定が困難であった母数の推定を可能にしてきた。具体的には株式収益率に適用される確率的ボラティリティ変動モデルや,トービットモデル,極値の時系列モデルなどのための効率的な推定手法を開発・提案している。