大森　裕浩

著書・編著

• 大森裕浩 (2017)『コア・テキスト計量経済学』新世社. 2017年12月
• 小西貞則・越智義道・大森裕浩 (2008) 『計算統計学の方法－ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC』 朝倉書店．2008年3月
• 伊庭幸人・種村正美・大森裕浩・和合肇・佐藤整尚・高橋明彦 (2005) 『計算統計II―マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺』 岩波書店．2005年10月

論文 - 英語

• Yuta Yamauchi and Yasuhiro Omori (2020), “Multivariate stochastic volatility model with realized volatilities and pairwise realized correlations,” Journal of Business & Economic Statistics, 38-4, 839-855. October 2020. DOI:10.1080/07350015.2019.1602048
• Yuta Kurose and Yasuhiro Omori (2020), “Multiple-block dynamic equicorrelations with realized measures, leverage and endogeneity,” Econometrics and Statistics, 13, 46-68. January 2020. DOI:10.1016/j.ecosta.2018.03.003
• Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori and Akira Hibiki (2018), “Discrete/Continuous choice model on the nonconvex budget set,” Econometric Reviews, 37-2, 89-113. January 2018. DOI:10.1080/07474938.2015.1032166
• Shinya Sugawara and Yasuhiro Omori (2017), “An econometric analysis of insurance markets with separate identification for moral hazard and selection,” Computational Economics, 50-3, 473–502. October 2017. DOI:10.1007/s10614-016-9594-z
• Shinichiro Shirota, Yasuhiro Omori, Hedibert. F. Lopes and Haixiang Piao (2017), “Cholesky realized stochastic volatility model,” Econometrics and Statistics, 3, 34-59. July 2017 DOI: 10.1016/j.ecosta.2016.08.003
• Jouchi Nakajima, Tsuyoshi Kunihama and Yasuhiro Omori (2017), “Bayesian modeling of dynamic extreme values: Extension of generalized extreme value distributions with latent stochastic processes,” Journal of Applied Statistics, 44-7, 1248—1268. April 2017. DOI:10.1080/02664763.2016.1201796.
• Tsunehiro Ishihara and Yasuhiro Omori (2017), “Portfolio optimization using dynamic factor and stochastic volatility: evidence on fat-tailed error and leverage,” Japanese Economic Review, 68-1, 63-94. March 2017. DOI: 10.1111/jere.12114
• Yuko Onishi and Yasuhiro Omori (2016), “Bayesian estimation of entry games with multiple players and multiple equilibria,” Japanese Economic Review, 67-4, 418–440. December 2016. DOI: 10.1111/jere.12108
• Yuta Kurose and Yasuhiro Omori (2016), “Dynamic equicorrelation stochastic volatility,” Computational Statistics and Data Analysis, 100, 795-813. August 2016. DOI:10.1016/j.csda.2015.01.013
• Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori and Manabu Asai (2016), “Matrix exponential stochastic volatility with cross leverage,” Computational Statistics and Data Analysis, 100, 331-350. August 2016. DOI: 10.1016/j.csda.2014.10.012
• Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe and Yasuhiro Omori (2016), “Volatility and quantile forecasts by realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution,” International Journal of Forecasting, 32-2, 437-457. April 2016. DOI:10.1016/j.ijforecast.2015.07.005
• Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori and Akira Hibiki (2016), “Exact estimation of demand functions under block rate pricing,” Econometric Reviews, 35-3, 311-343. February 2016. DOI:10.1080/07474938.2013.806857
• Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe (2015), “Stochastic volatility and realized stochastic volatility Models,” Current Trends in Bayesian Methodology with Applications (eds S. K. Upadhyay, U. Singh, D. K. Dey and A. Loganathan), 435-456. Chapman & Hall/CRC Press. May 2015. ISBN 9781482235111
• Shinichiro Shirota, Takayuki Hizu and Yasuhiro Omori (2014), “Realized stochastic volatility with leverage and long memory,” Computational Statistics and Data Analysis, 76, 618-641. August 2014. DOI: 10.1016/j.csda.2013.08.013
• Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe (2013), “News impact curve for stochastic volatility models,” Economics Letters, 120-1, 130-134. July 2013. DOI:10.1016/j.econlet.2013.03.001
• Jouchi Nakajima, Tsuyoshi Kunihama, Yasuhiro Omori and Sylvia Frühwirth-Schnatter (2012), “Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form,” Computational Statistics and Data Analysis, 56-11, 3241-3259. November 2012. DOI:10.1016/j.csda.2011.04.017
• Tsunehiro Ishihara and Yasuhiro Omori (2012), “Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage and heavy-tailed errors,” Computational Statistics and Data Analysis, 56-11, 3674-3689. November 2012. DOI: 10.1016/j.csda.2010.07.015
• Jouchi Nakajima and Yasuhiro Omori (2012), “Stochastic volatility model with leverage and asymmetrically heavy-tailed error using GH skew Student’s t-distribution,” Computational Statistics and Data Analysis, 56-11, 3690-3704. November 2012. DOI: 10.1016/j.csda.2010.07.012
• Shinya Sugawara and Yasuhiro Omori (2012), “Duopoly in the Japanese airline market: Bayesian estimation for the entry game,” Japanese Economic Review, 63-3, 310-332. September 2012. DOI: 10.1111/j.1468-5876.2011.00545.x
• Yuta Kurose and Yasuhiro Omori (2012), “Bayesian analysis of time-varying quantiles using a smoothing spline,” Journal of the Japan Statistical Society, 42-1, 23-46. June 2012. DOI: 10.14490/jjss.42.23
• Yasuhiro Omori and Tsunehiro Ishihara (2012), “Multivariate Stochastic Volatility Model,” in Handbook of Volatility Models and Their Applications (eds L. Bauwens, C. Hafner and S. Laurent), Wiley, 175-195. May 2012.
• Tsuyoshi Kunihama, Yasuhiro Omori and Zhengjun Zhang (2012), “Efficient estimation and particle filter for max-stable processes,” Journal of Time Series Analysis, 33-1, 61-80. January 2012. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2011.00740.x
• Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori and Akira Hibiki (2011), “Panel data analysis of Japanese residential water demand using a discrete/continuous choice approach,” Japanese Economic Review, 62-3, 365-386. September 2011. DOI: 10.1111/j.1468-5876.2010.00532.x
• Tsunehiro Ishihara and Yasuhiro Omori (2010), “Multivariate stochastic volatility model with cross leverage,” Proceedings in Computational Statistics 2010 (COMPSTAT’2010), 315-323. August 2010. DOI: 10.1007/978-3-7908-2604-3_29
• Yasuhiro Omori and Koji Miyawaki (2010), “Tobit model with covariate dependent thresholds,” Computational Statistics and Data Analysis, 54-11, 2736-2752. November 2010. DOI:10.1016/j.csda.2009.02.005
• Siddhartha Chib, Yasuhiro Omori and Manabu Asai (2009), “Multivariate Stochastic Volatility,” Handbook of Financial Time Series (eds T.G. Andersen, R.A. Davis, Jens-Peter Kreiss and T. Mikosch), 365-400. Springer-Verlag: New York. April 2009.
• Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe (2009), “Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously,” Computational Statistics and Data Analysis, 53-6, 2404-2426. April 2009. DOI:10.1016/j.csda.2008.07.039
• Jouchi Nakajima and Yasuhiro Omori (2009), “Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models,” Computational Statistics and Data Analysis, 53-6, 2335-2353. April 2009. DOI: 10.1016/j.csda.2008.03.015
• Yasuhiro Omori and Richard A. Johnson (2009), “Efficient semiparametric Bayesian estimation of multivariate discrete proportional hazards model with random effects,” Communications in Statistics-Theory and Methods, 38-1, 29-41. January 2009. DOI: 10.1080/03610920802155478
• Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe (2008), “Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models,” Computational Statistics and Data Analysis, 52-6, 2892-2910. February 2008. DOI: 10.1016/j.csda.2007.09.001
• Yasuhiro Omori, Siddhartha Chib, Neil Shephard and Jouchi Nakajima (2007), “Stochastic volatility model with leverage: fast and efficient likelihood inference,” Journal of Econometrics, 140-2, 425-449. October 2007.Ox program DOI:10.1016/j.jeconom.2006.07.008
• Yasuhiro Omori (2007), “Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model,” Statistics and Probability Letters, 77-12, 1300-1311. July 2007. DOI:10.1016/j.spl.2007.03.015
• Yasuhiro Omori and Richard A. Johnson (2006), “The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models,” Communications in Statistics-Theory and Methods, 35-9, 1757-1764. June 2006. DOI:10.1080/03610920600683762
• Toshiaki Watanabe and Yasuhiro Omori (2004), “A multi-move sampler for estimating non-Gaussian times series models: Comments on Shephard and Pitt (1997),” Biometrika, 91-1, 246-248. March 2004. DOI: 10.1093/biomet/91.1.246
• Yasuhiro Omori (2003), “Discrete duration model having autoregressive random effects with application to Japanese diffusion index,” Journal of the Japan Statistical Society, 33-1, 1-22. June 2003. DOI: 10.14490/jjss.33.1
• Yasuhiro Omori (2003), “Estimation for unequally spaced time series of counts with serially correlated random effects,” Statistics and Probability Letters, 63-1, 1-12. May 2003. DOI:10.1016/S0167-7152(02)00343-7
• Yasuhiro Omori (1999), “Measuring identification disclosure risk for categorical microdata by posterior population uniqueness,” in Statistical data protection - Proceedings of the conference, Lisbon, 25 to 27 March 1998 - 1999 edition, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 59-76.
• Yasuhiro Omori and Richard A. Johnson (1999), “Some consequences of random effects in multivariate survival models,” Multivariate Analysis, Design of Experiments and Survey Sampling, edited by S. Ghosh, New York: Marcel Dekker, 301-347. April 1999.
• Richard A. Johnson and Yasuhiro Omori (1999), “The Influences of random effects on bivariate and trivariate survival models,” Journal of Nonparametric Statistics, 11-1, 137-159. January 1999. DOI: 10.1080/10485259908832778
• Yasuhiro Omori, (1997), “Comparing two means in count models having random effects - A UMPU Test,” Statistics and Probability Letters, 34-3, 225-235. June 1997. DOI: 10.1016/S0167-7152(96)00185-X
• Yasuhiro Omori and Richard A Johnson (1993), “The Influence of random effects on the unconditional hazard rate and survival functions,” Biometrika, 80-4, 910-914. December 1993. DOI:10.1093/biomet/80.4.910
• Yasuhiro Omori (1993), “Asymptotic normality of estimators for multiple time series count data with an application to nonhomogeneous Poisson process,” Economics Journal of Chiba University. 8 (2-3), 101-134. December 1993.

論文 - 日本語

• 高橋慎・大森裕浩・渡部敏明 (2020) 「Realized Stochastic Volatilityモデル - 拡張と日本の株価指数への応用 -」『統計数理』，第68巻, 第1号, 65-85. 2020年6月.
• 大森裕浩 (2019) 「多変量ボラティリティモデルのベイズ推定」『日本統計学会誌』 シリーズJ, 第48巻, 第2号, 177-198. 2019年3月.
• 大森裕浩・渡部敏明 (2013) 「Realized Stochastic Volatilityモデル-マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析-」『日本統計学会誌』 シリーズJ, 第42巻, 第2号, 273-303. 2013年3月.
• 石原庸博・大森裕浩 (2011) 「非対称性のある多変量確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ分析：東証業種別株価指数への応用」『日本統計学会誌』 シリーズJ, 第41巻, 第1号, 123-153. 2011年9月.
• 中島上智・大森裕浩 (2011) 「一般化双曲型非対称t分布を用いた確率的ボラティリティ変動モデルの推定と株価収益率データへの応用」」『日本統計学会誌』 シリーズJ, 第40巻, 第2号, 61-88. 2011年3月.
• 石原庸博・大森裕浩 (2008) 「TOPIX収益率のマルコフ・スイッチング非対称確率的ボラティリティ変動モデルによる分析 －順列サンプラーによる探索－」 『現代ファイナンス』, 24, 75-100. 2008年9月.
• 大森裕浩・渡部敏明 (2008) 「MCMCとその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用」『21世紀の統計科学I 社会・経済と統計科学』(国友直人・山本拓 監修・編) 第9章, 223-266. 東京大学出版会. 2008年7月
• 大森裕浩 (2007) 「多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル」一橋大学『経済研究』, 58-4, 335-351. 2007年10月．
• 大森裕浩 (2006) 「非線形状態空間モデルのベイズ分析」東京大学『経済学論集』第72巻，第3号, 21-68. 2006年10月
• 和合肇・大森裕浩 (2005) 「計量経済分析へのベイズ統計学の応用」『ベイズ計量経済分析』第1章, 1-37. 東洋経済. 2005年6月.
• 大森裕浩・和合肇(2005) 「マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用」『ベイズ計量経済分析』第2章, 39-99. 東洋経済. 2005年6月.
• 大森裕浩 (2005) 「景気動向指数の継続時間分析」 『ベイズ計量経済分析』第5章, 151-174. 東洋経済. 2005年6月.
• 大森裕浩 (2003) 「ミクロデータにおける母集団一意性の事後確率」『統計数理』，第51巻, 第2号, 223-239. 2003年12月
• 大森裕浩 (2001) 「マルコフ連鎖モンテカルロ法の最近の展開」『日本統計学会誌』，第31巻, 第3号，305-344. 2001年12月
• 渡部敏明・大森裕浩 (2000) 「日本の商品先物市場における価格と出来高の変動：動学的2変量分布混合モデルによる分析」『先物取引研究』,第5巻, 第1号, 111-130. 2000年9月
• 大森裕浩 (1999) 「Spatial Gaussian Prior を用いた母集団一意性の事後確率」 『経済と経済学』, 第88巻, 第1号, 57-66. 東京都立大学. 1999年7月
• 大森裕浩 (1998) 「多変量２標本検定に基づく個票秘匿の方法」 『経済と経済学』, 第87巻, 第3号, 91-103. 東京都立大学．1998年3月
• 大森裕浩 (1996) 「マルコフ連鎖モンテカルロ法」,『千葉大学経済研究』 第10巻, 第4号, 237-287. 1996年3月.
• 大森裕浩 (1994) 「条件付指数型分布族のための一様最強力不偏検定とその応用」『千葉大学経済研究』第8巻 第4号，169-183，1994年3月

その他 - 英語

• Taeryon Choi, Yasuhiro Omori, Michael Smith, Stephen G. Walker (2017), “Special issue on Bayesian methods in statistics and econometrics,” Econometrics and Statistics, 3, 1-2. July 2017 DOI: 10.1016/j.ecosta.2017.05.003
• Luc Bauwens, Gary Koop, John Maheu and Yasuhiro Omori (2016), “Special issue on Bayesian econometrics,” Computational Statistics & Data Analysis, 100, 794. August 2016. DOI:10.1016/j.csda.2016.02.007
• John Kontoghiorghes et al. (2014), “CFEnetwork: The Annals of Computational and Financial Econometrics 2nd Issue,” Computational Statistics & Data Analysis, 76, 1-3. August 2014. DOI: 10.1016/j.csda.2014.04.006
• Alessandra Amendola, David Belsley, Erricos John Kontoghiorghes, Herman K. van Dijk, Yasuhiro Omori and Eric Zivot (2008), “Special Issue on Statistical and Computational Methods in Finance,” Computational Statistics & Data Analysis, 52-6, 2842-2845. February 2008. DOI:10.1016/j.csda.2007.12.010
• Yasuhiro Omori and Hajime Wago (2001) “Bayesians in Japan,” ISBA Bulletin, 8-3 , 16-18. September 2001.
• Yasuhiro Omori (2001), Review of “Miller & Freund’s Probability and Statistics for Engineers,” by Johnson, Richard A, IIE Transactions, 33-9 , 823-824. September 2001. DOI:10.1080/07408170108936875
• Yasuhiro Omori (1995), Review of “Continuous univariate distributions, Vol. 1 (2nd ed.)” Johnson, Kotz and Balakrishnan, Journal of the American Statistical Association, 90 (432) , 1490-1491. December 1995.

その他 - 日本語

• 大森裕浩 (2019) 書評「国友直人、山本拓編 統計と日本社会－データサイエンス時代の展開－」月刊『統計』2019年3月号 79-80.
• 大森裕浩・渡部敏明 (2018) 「ベイズ計量経済学へのいざない～入門から実践へ」経済セミナー ：第1回(データを使って学習する、4・5月号)、第2回(役に立つモデルとは、6・7月号)、第3回(シミュレーションで問題を解く、8・9月号)、第4回(さまざまなミクロ計量経済モデル、10・11月号)、第5回(ファイナンスやマクロ経済学への応用(1)、12・1月号) 、第6回(ファイナンスやマクロ経済学への応用(2)、2・3月号)
• 日本学術会議　数理科学委員会　数理統計学分科会 (2014)　提言「ビッグデータ時代における統計科学教育・研究の推進について」 2014年9月
• デイ・ラオ編 (2011) 繁桝 ・岸野 ・大森 監訳 「ベイズ統計分析ハンドブック」 朝倉書店 2011年6月.
• 大森裕浩 (2009) 「マルコフ連鎖モンテカルロ法」 広中平祐編 『第2版 現代数理科学事典』, 636-638. 丸善. 2009年12月
• 大森裕浩 (2009) 「モンテカルロ法」 広中平祐編 『第2版 現代数理科学事典』, 634-635. 丸善. 2009年12月
• 統計関連学会連合 理事会・統計教育推進委員会 (2010) 「統計学分野の教育課程編成上の参照基準」 2010年8月
• 大森裕浩・真木和彦 (2007) 「統計学の現状と今後 : 統計的コンサルティング」， 日本統計学会会報, 131, 12-14.
• 大森裕浩 (2007) 「マルコフ連鎖モンテカルロ法」 蓑谷・縄田・和合編『計量経済学ハンドブック』699-723. 朝倉書店. 2007年10月
• 大森裕浩 (2007) 「マルコフ連鎖モンテカルロ法」日本数学会編『数学辞典』第4版, 1031-1032. 岩波書店. 2007年3月.
• 大森裕浩 (2006) 「マルコフ連鎖モンテカルロ法」日本バイオインフォマティクス学会編 『バイオインフォマティクス事典』65-67.共立出版. 2006年6月.
• 大森裕浩 (2005) 「統計学とアクチュアリー」アクチュアリージャーナル, 56, 1-16.
• 大森裕浩 (2004) “保険と統計モデル” 「アクチュアリーと統計モデル」アクチュアリージャーナル, 53, 41-52.
• マダラ・ラオ編 (2004) 小暮・森平監訳『ファイナンス統計学ハンドブック』朝倉書店. 翻訳分担 (第12章・第19章)
• 大森裕浩 (2002) 「生存（継続）時間データの計量経済分析」 日本統計学会第70回大会, チュートリアルセミナー(第10回)『生存時間分析』

所属学会

• 日本統計学会
• 日本経済学会
• 日本保険・年金リスク学会
• 日本ファイナンス学会
• The Institute of Mathematical Statistics
• American Statistical Association
• International Society of Bayesian Analysis
• Econometric Society
• Elected member of the International Statistical Institute (ISI)

科学研究費・各種のプロジェクトによる研究

• 科学研究費・基盤研究（A）（令和1年度～令和5年度）「高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析」研究代表者：大森裕浩
• 科学研究費・基盤研究（A）（平成26年度～30年度）「経済・金融多変量データのベイズモデリングと政策・行動の確率的評価」研究代表者：大森裕浩
• 科学研究費・基盤研究（A）（平成21年度～25年度）「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」研究代表者：大森裕浩
• 科学研究費・基盤研究（B）（平成18年度～19年度）「セミパラトリックモデルのベイズ計量分析」研究代表者：大森裕浩
• 科学研究費・基盤研究（A）（平成15年度～18年度）「潜在変数モデルを用いた構造の統計的分析」研究代表者：和合肇（名古屋大学）
• 科学研究費・基盤研究（C）（平成15年度～16年度）「非線形ダイナミックモデルのMCMCによる統計的推測」研究代表者：大森裕浩
• 科学研究費・基盤研究（C）（平成15年度～16年度）「ボラティリティ変動モデルを用いた日本の株式市場の計量分析」研究代表者：渡部敏明（東京都立大学）
• 科学研究費・基盤研究（C）（平成13年度～14年度）「セミパラメトリック計量分析」研究代表者：國友直人

受賞等

• 日本統計学会賞 2018年
• 日本統計学会研究業績賞 (渡部敏明氏と共同受賞) 2012年

その他 - 編集委員

• Econometrics and Statistics Associate editor 2015/12- present
• Statistics and Probability Letters : Associate editor 2003/9 - present
• Computational Statistics & Data Analysis Associate editor 2011/10- 2016/2
• 日本統計学会・和文誌　編集委員 2010/10 – 2015/9
• Guest associate editor for CSDA Annals of Computational and Financial Econometrics (2011), Computational Statistics & Data Analysis
• 日本統計学会誌・和文誌　編集委員長 2006/10 - 2008/9
• Guest editor for Special issue on statistical and computational methods in finance (2008), Computational Statistics & Data Analysis
• 日本統計学会・英文誌　編集委員 2002/10-2004/9

その他 - 各種委員

• 平成28年～現在　　　統計数理研究所　運営会議委員
• 平成29年～平成29年　独立行政法人　学術振興会　科学研究費委員会専門委員
• 平成28年～平成28年　文部科学省数理及びデータサイエンス教育の強化に関する懇談会委員
• 平成25年～平成26年　独立行政法人日本学術振興会　特別研究員等審査会専門委員
• 平成24年～平成26年　文部科学省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会　経済学専門委員会専門委員
• 平成23年～令和 5年　日本学術会議連携会員
• 平成23年～平成24年　独立行政法人　学術振興会　科学研究費委員会専門委員
• 平成22年～平成24年　公認会計士試験　試験委員
• 平成20年～平成29年　社団法人日本アクチュアリー会，標準死亡率諮問委員会委員
• 平成20年～平成21年　総務省統計局　サービス産業動向調査利用研究会　委員
• 平成19年～平成20年　独立行政法人　学術振興会　科学研究費委員会専門委員
• 平成16年～平成18年　総務省統計局　統計調査技術・情報処理専門会議　委員

その他

• Chair of The Eastern Asia Chapter of ISBA 2019-2020
• 日本統計学会　国際関係委員会　委員 2017-2018　委員長 2018-2019
• 日本統計学会　学会活動特別委員会　委員長 2015-2016　委員 2017-2021
• Chair of EFab Nominating Committee, International Society for Bayesian Analysis 2013
• 日本統計学会　代議員 2011-2021
• Nominating Committee, International Society for Bayesian Analysis 2010
• 日本統計学会　理事 2006-2007 2017-2018